deposannya dalam klaster yang sama yaitu berkaitan dengan startup maupun financial technology company yang memiliki karakteristik sama. Ini rentan terhadap funding.
Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan penyebab kebangkrutan yang terjadi pada tiga bank di Amerika Serikat yaitu Silicon Valley Bank, Silvergate Bank dan Signature Bank.
Menurut dia, tiga bank tersebut memiliki model bisnis yang tidak stabil dan sangat rentan.
“Kenapa? Deposit fundingnya terkonsentrasi pada deposan-deposan besar. Konsentrasi of funding yang 93 persen itu adalah deposan besar,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 17 Maret 2023.
Selain itu, deposannya dalam klaster yang sama yaitu berkaitan dengan startup maupun financial technology company yang memiliki karakteristik sama. “Ini rentan terhadap funding,” ucap Perry.
Sementara dari sisi asetnya, dia melanjutkan, penempatan dananya memang sebagian besar dalam surat-surat berharga khususnya pemerintah. Memang risiko kredit dan gagal bayarnya karena ini surat berharga pemerintah, kelihatannya rendah.
Namun, kata Perry, yang menjadi risiko adalah valuasi. Karena surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank ini sebagian besar adalah available for sale (AFS). Sehingga terkena mark-to-market—melonggarkan aturan acuan harga pasar—valuasi. “Sebagian kecil bahkan sangat kecil yang how to maturity,” kata dia.
Sehingga kenapa terjadi loss di dalam sekurities valuation, karena suku bunga Fed Fund Rate dan US Tresury naik, lalu harganya turun, kemudian negatif valuasi dari surat-surat berharganya. Negatif valuasi ini yang kemudian menggerogoti modalnya.
“Barangnya (surat berharga pemerintah) sebenarnya aman tapi karena available for sale makanya mark-to-market loss, dan itu menggerogoti modal,” ucap Perry.
Dia mencontohkan Silicon Valley Bank yang ingin menambah modal melalui penawaran saham perdana atau IPO yang memunculkan pertanyaan.
Kemudian, Perry berujar, rencana IPO itu gagal, yang kemudian menjadi rumor bagi para deposan. Lalu, deposan yang terkonsentrasi dengan cepat kemudian ingin menarik dananya dan terjadi bank runs—keadaan dimana nasabah bank melakukan penarikan uang besar-besaran.
“Itulah yang terjadi pada Jumat sepekan lalu dengan cepat,” tutur Perry.
“Kemudian, pada Jumat malam, Sabtu, dan Ahad, pemerintah Amerika bergerak cepat melalui Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), untuk mengambil alih bank tersebut.”
